股指期货和股票期货练习题

2024-03-01 08:26

1. 股指期货和股票期货练习题

由于是平均各买一百万,所以直接算出贝塔系数,1.5+1.3+0.8=3.6
3.6除以3=1.2的正相关,则标的股票与大盘期指的贝塔关系为1500除以1.2=1250
 
1250乘以100=125000   300万除以125000=24手
 
我不是科班出身,我算出来的答案我自己也不知道正确与否,所以还请赐教!
 
 
请告诉我答案是否正确!

股指期货和股票期货练习题

2. 关于股指期货的几道选择题

1、C
2、B(合约存续期长短主要涉及到融资成本,这是套利成本的大头)
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D

3. 股指期货相关选择题

31.D 32.D 33.A 34.C 35.D 36.D 37.D 38.C 39.D 40.A

股指期货相关选择题

4. 一道股指期货的选择题

 一般地说,期指合约相对于现指,多了相应时间内的持仓成本,因此,股指期货合约的合理价格我们可以表示为:F(t;T)=s(t)+s(t)×(r-d)×(T-t)/365;
  s(t)为t时刻的现货指数,r为融资年利率,d为年股息率,T为交割时间。举例来说,目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右,假设融资年利率r=6%,按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算,那么以10月7日交割的期指合理价格F(8月7日,10月7日)=1224.1+1224.1×(6%-2.6%)×1/6=1231.04。
  下面计算股指期货合约的无套利区间,基本数据假设同上,又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%;期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点;市场冲击成本0.2个指数点;股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点来看,借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04,股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24,期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4,合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。
  前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点,那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点,套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点,无套利区间为[1216.36,1245.72]。

5. 股指期货计算题

那个当天盈亏的具体计算上次已经写了,你也看到了。现在用通俗的话语来解释你的问题,希望你这次能看懂。   你的第一个问题: 但是交易这么多的时候怎么把这些交易量带进去?  答:这个很简单,我们把总公式分两步来分解,         其中第一部是∑[(卖出价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)]*买入量,这个是平仓盈亏计算。所以不论你当日交易多少笔,只要是卖出的,就套入第一个,买入的就套入第二个,∑是加总的意思,这个应该你会懂的吧。       第二部是(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)这相当于历史持仓盈亏计算,这是把所有的卖出量汇总-汇总买入量。       问题二、收盘价和结算价,开盘价的区别是什么      答:收盘价就是跟股票那个收盘一样,是最后一笔成交的;结算价就不一样了,它分交易日的结算和交割日的结算,因为它是期指结算的最终价格,你的盈亏是跟它关联的,跟收盘价无关,这里强调一下,各国对于最后交割日的结算价计算是不同的,如CME是用结算日的开盘价,香港用的是最后交易日现货恒指每5分钟价格的平均值。

股指期货计算题

6. 股指期货计算题

(2.24亿/1400x250)x0.9

7. 股指期货相关判断题

1是代表对的 2是代表错的
 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

股指期货相关判断题

8. 期货基础知识练习题

因为当天开仓当天平仓,所以平仓盈亏就是(2330-2310)*10*10=2000元
持仓盈亏即为收盘结算后的持仓盈亏,所以按当日结算价计算,为(2322-2310)*10*10=1200元
同样,当日交易保证金,剩下的10手按结算价计算,为2322*10*10*6%=13932元